Misez sur l’éclatement d’une bulle avec une perte maximale strictement plafonnée — vous savez à l’avance le pire scénario.
LPPLS · Geltner · Bates jump-diffusion · B–S closed form
paires antithetic Monte Carlo par pricing (lab)
réduction de variance (control variate vs brut)
proxys PE cotés suivis (radar)
Essayer sans compte
Démonstrateur interactif : décomposition du prix, scénarios Bates, formule fermée Black–Scholes.
API
Documentation OpenAPI : pricing Monte Carlo, calibration SPX, benchmarks US/FR.
Console
Dashboard temps réel : pricing live, calibration Bates, benchmarks marché.
Radar
Détection LPPLS (Sornette), dévolatilisation Geltner et probabilité de krach sur les proxys cotés du private equity — puis short à perte bornée via CSU.
Copilote
Votre équipier numérique : dossiers short d'analyste en secondes — validations en couches, score de conviction explicable, mémo de comité et pipeline réévalué automatiquement.
Tarifs
Plans Découverte, Analyste, Desk et Institution — quotas adaptés à chaque usage.
Liste d’attente
Notes de desk, ouvertures radar et accès anticipé — friction minimale, signal mesurable.
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